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이 논문은 원/달러, 유로/달러, 엔/달러 세 환율을 대상으로 심리적 장벽수준이 존재하는가를 검증하고, 심리적 장벽수준이 각 통화옵션의 내재변동성에 유의한 영항을 주는가를 조사하였다. 각 외환 옵션 환율당 내재변동성 데이터가 제공되는 약 10년간의 일별환율을 기준으로 외환 옵션 심리적장벽의 존재와 위치를 파악하였고, 조건부 수익률의 평균과 변동성, 그리고 각 환율을 기초자산으로 하는 통화옵션의 내재변동성에 GARCH(1,1)모형을 사용하여 심리적 장벽을 돌파하는 시점을 기준으로 전, 후에 유의한 모멘텀 효과가 있음을 확인하였다. 특히 내재변동성 데이터에서 그 현상이 더욱 뚜렷하였으며, 이는 심리적 장벽이 통화옵션의 가격에 영향을 준 직접적 증거로 해석된다.

In this paper, we examine the existence of the psychological barriers in 외환 옵션 three foreign exchange rate, won/dollar, euro/dollar, yen/dollar, and test that the psychological barriers effect to the implied 외환 옵션 volatilities of the FX options. For each exchange rate, the existence and spots of the psychological barriers are 외환 옵션 estimated from roughly 10 years data for each currency rate, and GARCH (1,1) model was applied to observe the momentum effect about the mean and variance of the conditional returns, and the implied volatility 외환 옵션 of the FX-options for each currency rate near the psychological barriers. Since this effect is more clearly 외환 옵션 observed on the implied volatility data, this fact supports that psychological barriers affects to the price of the FX-options.

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• 382쪽
• 188*257mm (B5)
• 726g
• ISBN : 9788985052528

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