기술 지표 사용

마지막 업데이트: 2022년 7월 9일 | 0개 댓글
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기술 지표 사용

사회적 영향력 ( 사회성과 , Impact) 와 활동성과 (Outcomes), 활동결과 (Outputs), 활동 (Activity), 논리적 가정 (Assumptions) 의 내용을 명확하고 구체화하는 < 변화이론 >설계 과정에서 도출되는 중요한 요소 중 하나가 ‘ 지표 (Indicators)’ 입니다 . 지표는 기획한 변화로 가는 과정의 진전 정도를 점검 , 관리 , 의사결정을 위한 근거 등의 기능을 합니다 . 뿐만 아니라 변화의 성취정도를 근거기반으로 나타낼 수 있도록 함으로써 , 지표 보고의 품질 , 투명성 , 완결성을 확보할 수 있도록 합니다 . 즉 , 적절한 지표 선정은 프로그램의 효과성 달성은 물론 , 프로그램 재정지원자 (Funders) 와 같은 이해관계자에 대한 책무성을 다할 수 있도록 합니다 .

뉴질랜드 정부는 자국의 지속가능개발목표 (Sustainable Development Goals, SDGs) 달성을 위해 바람직한 지표의 중요성을 강조하는데 , 이러한 방침에 따라 뉴질랜드 통계청이 바람직한 지표 설계 확산을 위해 지표 개발 실천안내서를 제공하고 있습니다 . 각자의 비영리프로그램과 이에 기반이 되는 < 변화이론 >에 맞는 지표 설계에 도움이 될 수 있도록 지표개발 실천안내서를 소개합니다 .

- 정책 분석가 , 사업기획자 , 지표 개발 업무 관련자

2) 지표의 개념적 / 내용적 논리관계틀 설계하기

3) 지표 선택하기 또는 지표 설계하기

4) 지표 해석하기 / 지표 보고하기

5) 지표 유지 관리하기 및 검토하기

1) 측정하고 싶은 것이 무엇인지 알고 있어야 한다 .

- 측정하고 싶은 것에 대해서 불명확하다면 , 다음 단계로 넘어가기 보다는 측정하고 싶은 것이 무엇인지를 반드시 명확하게 하도록 해야 한다 .

2) 소소익선 ( 少少益善 ), 적을수록 낫다 .

- 진행상황 , 정도를 명확하고 , 명료하게 , 간명하게 보여주는 것이 중요하다 . 따라서 너무 많은 지표를 만들지 않도록 한다 .

3) 논리적으로 타당하고 , 의미가 있어야 한다 .

- 지표가 측정하고자 하는 현상 또는 상황을 적절하게 반영하지 않거나 , 지표 활용자의 필요에 부합하지 기술 지표 사용 기술 지표 사용 않는다면 , 그 지표는 폐기해야한다 .

빨간연필 빨간연필

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)를 이용하여 투자전략을 세우는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 시장 움직임에 대한 스토캐스틱 지표의 민감도는 지표 생성 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 스토캐스틱 지표는 0–100 범위의 값을 사용하여 과매 수 및 과매도 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 스토캐스틱 지표는 주로 차트의 추세를 파악하는 방법으로 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시한 지표입니다. 스토캐스틱 지표는 Fast와 Slow 두가지가 있고, 각각의 %K, %D를 구합니다. Fast 지표는 주가에 너무 민감하게 반응하기 때문에 아주 짧은 주기의 단타를 하시는 활용하시면 좋고, 보통은 Slow 지표를 매매에..

이 글은 교육적인 목적으로 작성되었습니다. 투자 조언으로 받아 들여서는 안되며, 투자는 본인의 재량에 따라 하십시오. 주식 시장의 기술 지표란? 주식 시장의 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 참고로 활용할 수 있습니다. 기본적인 기술 지표 단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 ..

퀀트투자를 위한 이론지식. 차트분석(기술적 매매)의 주요 지표

주식투자는 크게 차트투자(기술적 매매)와 가치투자(기본적 매매)로 나눌 수 있다.
”어? 가치투자가 장기투자니까 좋은 거아니야?!” 라고 생각할 수 있다.
하지만 가치투자를 하더라도 매매 타이밍을 잘 잡는 것이 중요하다.
따라서 가치투자를 할 때, 주식차트 투자 노하우를 통해 실전 매매 타이밍을 포착하고 정보가 부족한 기업에 대한 주가 위치를 파악하면 수익을 극대화할 수 있다.
또한, Rise는 퀀트투자에서 나만의 알고리즘을 설계해보려고 하기 때문에, 차트투자 전략을 알아야 다양한 알고리즘 설계 시도시 도움이 될 것 같아 정리해보는 시간을 가지기로 한다.
잘 숙지만 한다면, 주식투자시 어느 정도 수익은 거둬갈 수 있을 것이니 다같이 잘 공부해보자.

Rise는 “주식차트성공비법”이라는 책을 기본적으로 참고하여 정리하였고, 중요해보이는 정보 위주로 두서없이 정리해보았다.

차트분석의 3개 핵심 지표는 캔들차트, 거래량, 이동평균선이다. 또한, 주요 지표를 이용한 분석시에 정밀도를 높이기 위한 수단으로 사용하는 기술적 지표, 즉 보조 지표의 종류로 대표적인 것은 MACD, 스토캐스틱, 볼린저밴드 등이 있다. 하지만 진정한 고수의 투자자들은 거래량과 이동평균선 외에 자신이 선호하는 핵심 지표 1~2가지만 사용하기 때문에, 과다하게 보조지표를 사용하지는 말자.

핵심지표 첫번째. 캔들차트, 캔들이 보내는 꽤 신뢰도가 높은 신호 알기.

1. 거래 폭증 장대양봉: 바닥에서 나타나는 거래 폭증 동방한 장대양봉은 강력한 상승 신호.

– 거래량이 폭증할수록 상승 가능성이 높아지니, 거래량이 폭증(최근 20일 평균 거래량의 5배 이상)했는지 체크해볼 것.

2. 상승갭 패턴(전일 종가보다 당일 양봉의 시가가 더 높은 패턴)은 강력하고 확실한 추세 상승 신호.

3. 양음양(일명 상승음봉): 상승 초기 세력들은 매집을 위한 ‘양봉-음봉-양봉’ 형태의 양음양 패턴을 만들어내는 데, 기술 지표 사용 이는 단기 매수 포인트다!

– ‘상승음봉’이란? 세력들이 상승 초기에 일반 투자자들이 가지고 있는 물량을 털어내기 위해 상승 초기에 일부러 시세를 하락시켜 일반인들의 매도를 유발하는 음봉을 만드는 것을 말한다.
– 상승음봉은 가급적 몸통이 작고, 전일의 양봉에 비해 거래량이 감소해야 한다. 세력들이 이익실현을 위해 물량을 쏟아내는 것이 아니라, 일반 투자자들을 겁먹게 할 정도로만 시세를 하락시키는 것이 목적이기 때문이다.
– 실전에서는 음봉이 5일 이동평균선 아래로 내려가지 않아야 하며, 음봉 확인 후 다음 날 양봉이 주요 단타 매수 포인트가 된다.

4. 바닥권에서의 연속된 아래꼬리 양봉의 출현은 추세 상승을 암시하는 경우가 많다.

5. 적삼병 패턴(전일 종가보다 상승하는 모습의 연속된 3개의 양봉이 이어진 패턴)

– 바닥권: 아주 강한 상승 추세로의 전환 내지 지속 가능성을 나타낸다.
– 천장권: 단기 고점인 경우가 많으므로 이 경우는 매도 대비해야 한다.

1. 주가 천장권에서 나타나는 장대음봉은 매우 강력한 하락 신호.

– 장대음봉이 바닥권이나 보합권에서 나타나는 경우에도 매도 내지 매수 보류로 대응해야 함. 해당 종목에 대해 미리 좋지 않은 소식을(대규모 실적 악화, 부도 등) 입수한 세력들이 보유 물량을 먼저 처분할 때 주로 나타나기 때문.

2. 고점에서의 위꼬리 달린 양봉은 음봉으로 해석한다.


– 주가 천장권에서 긴 위꼬리가 달린 캔들이 연속되면 하락 신호다.

3. 음양음 패턴: 하락 추세에서의 음양음 패턴은 세력의 물량을 털어내기 위한 속임수다.

4. 하락갭(전일 종가보다 당일 음봉의 시가가 더 낮은 패턴)은 강력하고 확실한 추세 하락 신호.

5. 비석형도지(십자)봉(장중에 시세를 상승시킨 매수 세력을 매도 세력이 압도하며 시세를 다시 끌어내릴 경우)

– 고가권에서 이러한 패턴이 나타날 경우, 함께 매도하여 추가 급락에 대비하는 것이 바람직함. (장대음봉 다음으로 신뢰도 높은 하락 예고 캔들임.)

6. 흑삼병 패턴(전일 종가보다 하락하는 모습의 연속된 3개의 음봉이 이어진 패턴)

– 고가권: 추가 급락이 이어지는 경우 많아, 매우 강력한 매도 신호로 해석된다.
– 바닥권: 역시 추가 하락 가능성 높다는 점에 주의해야 한다.

핵심지표 두번째. 이동평균선, 주가의 위치를 알려주는 나침반

이평선을 활용한 가장 대표적인 투자전략으로는 ‘그랜빌의 법칙’ㅡ주가와 이평선의 관계를 이용한 8가지 투자전략ㅡ이 있다. 하지만 이 법칙은 너무 고전이라 이 법칙에만 의존해서 실전에 적용하는 것은 옳지 않다. 그냥 해당 종목의 대략적인 주가 추세나 매매흐름을 파악하고자 하는데에만 참고하는 것이 좋다!

핵심 지표 세번째. 거래량, 가장 신뢰성 높은 주가 예측 지표

왜 가장 신뢰성이 높을까? 세력들이 조작하기 힘든 지표기 때문이다. 그래서 세력에게나 일반투자자에게나 가장 왜곡없는 객관적이 정보를 제공하기 때문에, 신뢰성이 높다고 할 수 있다.

2. 많이 쓰이는 2대 보조지표

1) MACD: 장기 이평선과 단기 이평선간의 차이를 이용해, 두 이평선 간의 수렴(모이는 것)과 확산(벌어지는 것)을 활용해 매매시점을 포착하는데 도움을 주는 지표. MACD 지표는 크게 MACD선(단기 이평선과 유사), 시그널선(장기 이평선과 유사), 기준선(0선)으로 이루어진다.

2) 스토캐스틱: 일정 기간 동안 등락을 보인 주식가격 범위 안에서 현재 주가 위치와(스토캐스틱에서는 %K로 표시함) 이 값의 이동평균값을(%D로 표시함) 이용하는 지표. 실전에서는 장기의 값(원래의 %K를 %D로, 원래의 %D의 이동평균값을 %K로 변형)으로 변형한 ‘Slow 스토캐스틱’을 더 많이 사용한다.

마치며.. ‘간단하게 정리하지 뭐’ 라는 마음가짐으로 가볍게 시작했는데 왠걸. 매매기법은 왜 이렇게 많은 것이며, 아니 많은 걸 또 다 익히는 게 중요한 건 기술 지표 사용 아니라고 하고.. 알아볼수록 헷갈렸고, 아직도 지표들을 활용한 매매기법에 대한 내 이해도는 @[email protected] 이러한 상태다.. 아직은 첫 시작이니까, “아! 그래도 차트분석의 핵심지표에는 캔들차트, 이동평균선, 거래량이 있고 보조지표로 많이 쓰이는 2대 지표는 MACD, 스토캐스틱 정도가 있구나!” 정도만 기억하고, 캔들차트에서 가장 강력한 신호들 한두개 정도만 알고 쿨하게 넘어가본다. 그래도 용어는 익혔잖아?!

MACD 전략이란

"MACD"라는 단어는 이동 평균 컨버전스 다이버전스(Moving Average Convergence Divergence)로 알려진 오실레이터 유형 지표의 약어입니다. 1979년 Gerald Appel이 발명한 이래로 트레이더가 금융 시장 전반에 걸쳐 가격 모멘텀과 추세 기회를 식별하는 데 사용하는 가장 강력한 기술 지표 중 하나입니다.

MACD 전략을 수익성 있게 효과적으로 거래하려면 거래자는 MACD 지표, 작동 방식을 이해하고 다양한 거래 결정에 MACD 지표를 잘 활용하는 방법에 대한 실용적인 지침을 가지고 있어야 합니다.

MACD 지표에 대한 간략한 개요

'이동평균' '수렴' '다이버전스'라는 이름은 지표에 대해 많은 것을 말해줍니다. 그것은 실제로 사실인 가격 움직임의 수렴 및 발산 기술 판독값을 도출하는 데 사용되는 두 개의 이동 평균에 대한 아이디어를 묘사합니다!

기술적 판독은 가격 움직임의 강도, 추세의 방향 및 시장의 반전 조건에 대해 많은 것을 알려줍니다.

MACD 지표의 기술적 분석은 지표 기반 거래자에게 매우 유용한 리소스이므로 MACD 지표에 영향을 미치는 구성 요소, 설정, 운영 및 기타 요소를 올바르게 이해하는 것이 필수적입니다. 도구 및 수익성 있는 거래 결과.

MACD 표시기의 기술 구성 요소는 무엇입니까

MACD 지표의 기술적 구성 요소는 다음으로 구성됩니다.

1- 한 쌍의 라인, 하나는 "MACD 라인"이라고 하고 다른 하나는 "신호 라인"이라고 합니다.

이들은 모두 12개의 지수 이동 평균(EMA)과 기본 값이 26, 9, XNUMX인 단순 이동 평균(SMA)으로 구성된 지표 입력 매개변수의 파생물입니다. 이 값은 원하는 거래 계획에 맞게 수정하거나 전략.

이미지 1: 구성 요소를 보여주는 MACD 표시기의 샘플 보기

"MACD 라인" 지표의 두 기술 지표 사용 EMA 매개변수(EMA 12 및 EMA 26) 간의 차이에서 파생된 파란색의 부드러운 선입니다.

"시그널 라인" (빨간색)은 "MACD 라인"의 9 기간 단순 이동 평균입니다. 즉, 평균의 계산된 평균입니다.

그것들(MACD 및 신호선)은 거리와 교차로 가격 움직임을 해석하기 위해 쌍으로 표시됩니다.

MACD 히스토그램 오실레이터의 형태는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

제로 라인 기준점 지배적인 시장 방향을 읽고 크로스오버 및 히스토그램 신호를 모두 필터링하기 위한 기준점일 뿐입니다.

가격 움직임과 관련된 MACD 지표의 모든 기술 구성 요소를 어떻게 해석합니까?

물론 지표의 파생된 기술 판독값은 서로 조화를 이루지만 의미가 완전히 다릅니다.

  • 신호와 MACD 선의 교차는 지표의 가장 중요한 신호이지만 가격 움직임에 의존하기 때문에 후행 신호라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
  • XNUMX 기준점 위에 선 교차 신호가 있을 때마다 이는 강세 시장 상태를 나타내고 교차 신호가 XNUMX 기준점 아래에 있으면 시장이 약세 상태에 있음을 의미합니다.
  • 또한 라인 쌍 사이의 거리가 멀수록 특정 방향으로의 가격 움직임이 강하다는 신호입니다.
  • 제로 기준선 위 또는 아래에 있는 라인 쌍(MACD 및 신호 라인) 사이의 거리가 멀수록 일반적으로 가격 차트에서 EMA 간의 거리가 상응하는 증가로 나타납니다.
  • 12주기 EMA가 26주기 EMA 위에 있으면 선 교차 신호는 양수로 간주됩니다. 그렇지 않으면 크로스오버는 음수로 간주됩니다.
  • 라인 교차 신호의 주파수는 신호 라인에 대한 입력 값을 증가시켜 감소시킬 수 있으며, 이는 잘못된 신호의 무리를 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 히스토그램은 MACD 라인이 신호 라인 위에 있을 때 항상 양수이고 반대로 MACD 라인이 신호 라인 아래에 있을 때 음수입니다. 이것은 MACD에 오실레이터의 특성을 제공합니다.
  • 마지막으로 '수렴'은 가격 움직임, MACD 라인 페어 및 히스토그램이 같은 방향일 때 기존 추세를 확인하는 데 사용되는 용어입니다. 반대로 '다이버전스'는 가격 움직임이 MACD 라인 쌍 및 히스토그램과 반대 방향일 때 추세가 약화되고 있음을 확인하는 데 사용되는 용어입니다.

이미지 2: MACD 지표 수렴 및 발산의 예

MACD 표시기 설정

거래자는 MACD 지표를 설정할 때 기본 계획을 따라야 합니다.

  1. 원하는 시간대를 선택하세요.
  2. 해당 기간에 대한 적절한 EMA 매개변수를 입력하십시오.
  3. 해당 기간에 대한 적절한 MACD SMA 매개변수를 입력하십시오.

이미지 3: MACD 표시기 설정

MACD 지표의 기본값은 12 및 26 지수 이동 평균(EMA)과 9기간 단순 이동 평균(SMA)입니다.

기본 설정은 다양한 거래 전략, 거래 스타일 및 기간에 맞게 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 포지션, 장기 또는 스윙 트레이더는 월간 및 주간 차트에서 (5, 35, 5)와 같은 훨씬 더 민감한 입력 값을 선호할 수 있습니다.

두 EMA 또는 SMA 중 하나를 줄이면 거래 신호의 수가 증가하고 SMA가 증가하면 교차 신호의 수가 감소하여 잘못된 신호를 제거하고 장기적인 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

MACD 거래 전략

다음은 MACD 지표로 구현할 수 있는 다양한 방법과 거래 전략입니다.

전략 1: 제로 라인 크로스 전략

이것은 복잡한 방법으로 이동하기 기술 지표 사용 전에 MACD 지표를 구현하는 가장 간단하고 초보적인 거래 전략입니다. 라인 쌍(MACD 라인 및 신호 라인)이 위에서부터 제로 라인 기준점을 통과할 때마다. 이는 약세 추세를 확인하므로 시장 매도 주문을 실행하여 약세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

그리고 라인 페어(MACD 라인 & 시그널 라인)가 아래에서 제로 라인 기준점을 지날 때마다. 이는 강세 추세를 확인하므로 매수 시장 주문을 실행하여 강세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

모든 MACD 거래 전략 중에서 이 전략이 가장 뒤떨어집니다. 따라서 무역 설정을 위한 합류 또는 지원 요인으로 사용하는 것이 좋습니다.

이미지 4: MACD Zero Line Cross 전략 거래 아이디어의 예

전략 2: MACD 및 신호선 교차 전략

표시기는 일반적으로 많은 교차 신호를 제공하지만 그 중 상당수는 거짓입니다. 그렇다면 올바른 가능한 설정을 어떻게 필터링합니까?

  • 먼저 방향성 바이어스와 동기화된 올바른 크로스오버 신호를 필터링하는 기존 추세를 확인해야 합니다. 첫 번째 전략 또는 기타 선호 지표를 사용하여 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.
  • 둘째, MACD 표시기의 제로 기준선은 잘못된 교차 신호에 대한 내장 필터로 사용할 수 있습니다. 어떻게?

XNUMX 기준선 아래에서는 모든 매수/매수 교차 신호를 거짓으로 간주하고 XNUMX 기준선 위에서는 모든 매도 또는 매도 교차 신호를 거짓으로 간주합니다.

  • 세 번째는 히스토그램 필터입니다. 후행 '제로 라인 교차 전략'과 달리 히스토그램 신호는 일반적으로 매우 효과적이며 가격 움직임보다 앞서 있습니다. 이것이 MACD 지표의 중요한 구성 요소가 되는 이유입니다.

히스토그램 높이의 증가는 특정 방향으로의 가격 강세에 해당하고, 히스토그램의 피크 높이 감소는 가격 방향의 변화가 임박했음을 의미합니다.

이미지 5 5: MACD 라인 & 시그널 라인 크로스오버 시그널 매수 설정

다음은 MACD 및 Signal Line 크로스오버 전략 거래 계획에 대한 요약입니다.

  1. 가격이 추세이고 추세 방향인지 확인합니다.
  2. 긴 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 위에서 MACD 라인 위로 교차해야 합니다.
  3. 짧은 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 아래에서 MACD 라인 아래로 교차해야 합니다.
  4. (2)가 확인된 경우. XNUMX선 아래에 있던 피크에서 히스토그램이 감소하기 시작할 때 롱 포지션을 실행합니다.
  5. (3)이 확인된 경우. 히스토그램이 XNUMX선 위에 있던 피크에서 감소하기 시작할 때 숏 포지션을 실행합니다.

전략 3. 히스토그램 발산 전략

MACD 지표의 중요한 구성 요소인 히스토그램에 대해 방금 이야기했습니다. 또한 자산 또는 통화 쌍의 가격 움직임이 기술 지표의 가격 움직임과 비대칭인 경우 다이버전스를 식별하는 데 사용됩니다.

MACD의 경우 가격이 새로운 스윙 저점(저점)을 만들고 히스토그램이 해당 저점을 만들지 못할 때 강세 다이버전스 설정이 보입니다. 이것은 가능성이 높은 강세 설정의 예입니다.

이미지 6 6: MACD 다이버전스 매수 설정의 예

가격이 새로운 스윙 고점(낮은 저점)을 만들고 히스토그램이 해당 고점을 높이지 못할 때 약세 다이버전스 설정이 나타납니다. 이것은 가능성이 높은 약세 설정의 예입니다.

이미지 7 7: MACD 다이버전스 매도 설정의 예

기존 추세에 대한 수익성 있는 다이버전스 설정은 가능성이 낮고 신뢰할 수 없습니다. 그 기술이 때때로 장기 추세의 변화를 알리는 데 사용되더라도 다이버전스가 즉각적인 반전으로 이어지지 않을 수 있기 때문입니다.

전략 4: 과매수 및 과매도

이것은 이익 관리 및 반전 설정을 위한 유용한 전략입니다.

MACD선과 Signal선의 다이버전스가 클수록 가격이 과매수 또는 과매도 상태임을 의미하므로 가격 조정 가능성이 높습니다. 따라서 과매수 또는 과매도 상태에서 진행 중인 모든 거래는 청산되어야 합니다.

전략 5: MACD 1분 스캘핑 거래 전략

Forex의 스캘핑은 작은 가격 움직임으로 이루어진 작은 일관된 이익을 합성하는 것을 목표로 하는 단기 거래 스타일입니다. 제로 라인 교차 전략, MACD 및 신호 라인 교차 전략, 히스토그램, 다이버전스, 과매수 및 과매도 전략은 더 낮은 시간 프레임에서 수익성 있는 외환 시장 스캘핑에 적용될 수 있습니다.

전략이 스캘핑에 적합하지 않지만 기본 매개변수를 사용자 정의하여 더 낮은 기간에 스캘핑할 때 수익성을 높일 수 기술 지표 사용 있습니다. 또한 합류 목적을 위해 다른 지원 도구도 구현할 수 있습니다.

Scalper는 기본 MACD 입력 매개변수를 13, 26, 10으로 사용자 지정해야 합니다.

이 전략에서 구현된 다른 지원 요소는 높은 가능성이 있는 시간대와 2개의 이동 평균입니다. 가능성이 높은 시간대: 우수한 크로스오버 신호 설정을 검색하는 차트에 소요되는 시간을 최소화하기 위해 이 설정을 거래하는 데 가장 유리한 것은 런던 세션(동부 표준시 오전 2시 - 5시) 및 뉴욕 세션(동부 표준시 오전 7시 - 11시)입니다.

2 이동 평균:기술 지표 사용 사용된 2개의 이동 평균은 151 EMA 및 33 SMA이며 둘 다 동적 지원 및 저항 역할을 합니다.

이미지 9: MACD 수렴 및 발산의 예

이미지 9: 더 낮은 기간의 스캘핑 기회: 1분 MACD 스캘핑 전략

가격이 지원으로 151 EMA를 초과할 때마다 시장은 강세를 보이는 것으로 가정하고 긴 설정만 고려해야 합니다. 가격이 저항으로 151 EMA 아래로 떨어질 때마다 시장은 약세를 가정하고 매도 설정만 고려해야 합니다.

다양한 MACD 거래 전략의 과제

물론 MACD로 거래하면 많은 이점이 있지만 다른 모든 지표와 마찬가지로 완벽하지는 않습니다. MACD 사용에는 몇 가지 단점이 있습니다.

  1. MACD는 추세 및 모멘텀 지표로 매우 효과적이므로 그 유용성은 추세 시장에 국한됩니다.
  2. MACD의 주요 결함 중 하나는 가격 움직임보다 늦게 신호를 제공한다는 것입니다. 이동 평균은 이전 가격 데이터를 기반으로 하기 때문입니다.
  3. 또한 MACD는 즉시 사용할 수 있는 손절매 또는 이익 실현 수준을 제공하지 않습니다.
  4. 발산 반전 신호가 항상 작동하는 것은 아니며 모든 반전을 예측하는 것도 아닙니다.

결론

트레이더는 실제 펀드를 거래하기 전에 데모 계정에서 MACD 지표와 해당 전략을 성공적으로 사용하는 연습을 하는 것이 중요합니다. 이동 평균에 대한 기본적인 이해는 트레이더가 MACD 지표를 사용하여 최적의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.

기술 지표 - 무엇이 유용하고 | 않는 것 럭스 알고

많은 기술 지표는 상인이 사용할 수 있지만, 하나의 질문은 남아있다 : "어떤 유용하고 어떤되지 않습니다"? 이 게시물에서 우리는이 질문에 대답하려고합니다.

기술 지표가 도입된 이후, 학계는 기술적 지표가 수익성 있는 거래에 유용하고 결과가 혼합된 결론을 보여주는지 여부를 알기 위해 상당한 양의 연구를 수행했습니다. 일부 연구는 기술 지표의 효과를 지원, 다른 사람은이 아이디어를 거부 하는 동안. 기술 분석에 대한 학자들의 태도는 시간이 지남에 따라 크게 바뀌었으며, 과거에는 이러한 태도가 종종 부정적이었으며 말키엘 (1981)은 종종 인용되었습니다.

"분명히, 나는 chartist에 편견이 있습니다. 이것은 개인적인 약탈일 뿐만 아니라 전문적인 것입니다. 기술 분석은 학계에 대한 해부학입니다. 우리는 그것을 선택하는 것을 좋아합니다. 우리의 괴롭힘 전술은 두 가지 고려 사항에 의해 메시지가 표시됩니다 : (1) 방법은 특허적으로 거짓입니다; (2) 쉽게 선택할 수 있습니다. 그리고 그런 미안한 대상을 선택하는 것은 조금 기술 지표 사용 불공평한 것처럼 보일 수 있지만, 기억하십시오': 우리가 저축하려고 하는 당신의 돈.

이러한 회의론은 효율적인 시장 가설(EMH)에 대한 믿음 때문이며, 과거 가격의 연구/처리에 의존하는 모든 방법이 비효율적이라는 것은 사실이며, 이는 기술 분석가가 비이성적이라는 것을 암시하지만, EMH는 수년에 걸쳐 기술 지표 사용 열띤 논쟁을 벌이고 있습니다. 연구는 기술 분석의 사용을 장려 할 시장 가격에 비효율성과 메모리를 발견했다. 거래에 이민자쉽게 기술 지표에 매료 될 수있다, 이것은 자신의 단순성과 인기에 기인하고, 그들은 비판하더라도, 그들은 종종 브로커에 의해 교육 게시물에 강조, 대부분의 거래 플랫폼에서 일반적으로 사용할 수 있습니다. 따라서, 그들은 주로 상인에 사용할 수있는 도구이기 때문에, 그들을 사용하지 않는 것이 어려울 수 있습니다.

2. 기술 지표의 진화

과거 가격은 타임 시리즈 분석 및 디지털 신호 처리를 위해 설계된 도구를 사용하여 과거 가격을 처리하는 데 사용할 수 있는 타임 시리즈/디지털 신호를 설명합니다. 대부분의 기술 지표는 이동 평균, 롤링 분산/표준 편차, 모멘텀 발진기 등과 같은 간단한 롤링 통계입니다. 컴퓨팅 기술의 발전과 모든 사용자가 과거 가격에 더 쉽게 접근할 수 있는 능력으로 기술 지표의 생성 및 사용이 더욱 간단해졌습니다.

거래 플랫폼은 간단한 기술 지표를 포함하기 시작하여 거래자에게 가용성을 민주화했습니다. 기술 거래 도구 (예 : Pinescript)의 생성을 위해 특별히 설계된 프로그래밍 언어의 도입은 기술적 지표에 대한 중요한 전환점을 표시모든 상인은 더 쉽게 자신의 기술 지표를 만들 수있는 능력을 가지고, 뿐만 아니라 거래 커뮤니티와 공유 할 수있는. 이 시점에서, 우리는 더 복잡한 계산 및 그래픽 요소를 사용하는 더 복잡한 기술 지표의 모양을 볼 수 있습니다.

3. 기술 지표 실적

현재 기술 지표가 많이 있습니다. 이것은 기술 지표 사용 새로운 것들의 생성이 매우 적극적인 관행임을 보여 주지만 입증 된 성과와 기술 지표의 미리 결정된 세트가 없다는 것을 보여줍니다. 상인에 의해 사용되는 가장 일반적인 것들은 간단한 / 지수 이동 평균, 모멘텀 발진기, 스토세스틱, 상대 강도 지수, 볼린저 밴드 등과 같은 오래된 지표를 유지 . 이러한 기술 지표의 대부분은 카우프만 적응이동 평균(KAMA(1)), 프랙탈 적응이동 평균(FRAMA(2) 등과 같은 적응지표의 생성을 도입한 시장 가격의 변동 조건을 고려하지 않습니다. 그러나 적응성은 고정 길이 이동 평균 (3)에 비해 상당한 수익성 개선을 도입하지 않는 것 같습니다. 한 가지 설명은 적응형 이동 평균에 여전히 하나의 사용자 설정이 필요하다는 것입니다.

기술 지표에서 사용하는 사용자 설정은 최적화가 필요하고 과거의 결과가 향후 결과를 나타내지 않기 때문에 여전히 큰 문제로 남아 있습니다. 최적의 설정은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 우리는 기술적 지표가 최적의 것으로 간주될 다양한 설정 조합을 사용하여 긍정적 인 결과를 생성할 필요가 있다고 말할 수 있습니다. 거의 경우되지 않습니다. 사용자 설정의 또 다른 흥미로운 측면은 두 개의 서로 다른 지표가 잠재적으로 다른 설정을 사용하여 동일하거나 유사한 신호를 줄 수 있다는 것입니다. 따라서 끊임없이 변화하는 시장 상황을 고려하여 "수익성있는 기술적 지표가 있습니까"라는 질문에 대답하는 것은 매우 어렵고 불가능합니다. 더 현실적인 질문, 아직 여전히 복잡 한 "특정 시장 조건에서 최고의 기술 지표는 무엇입니까?".

4. 인기 지표가 덜 인기있는 지표보다 더 나은가요?

기술 지표의 인기가 유용성을 잘 나타내는가? 논리적 인 대답은 '예'일 수 있지만, 우리는이것이 항상 그런 것은 아니며, 그 인기는 여러 가지 요인에 의해 결정 기술 지표 사용 될 수 있음을 알 수 있습니다. 모든 도구의 인기는 마케팅, 저자 인기 및 소비자 / 사용자 행동 등과 같은 외부 요인에 의해 결정 될 수있다 . 한 가지 흥미로운 점은 기술적 지표가 완전히 디지털화되고 사용자에게 어필하기 위해 시각적 측면에 기술 지표 사용 의존하기 때문에 기술 지표의 시각적 측면입니다. 색상의 심리학은 소비자 행동이 특정 색상에 어떻게 반응할 수 있는지 확인하기 위해 연구되었으며, 특정 제품에 대한 사람들의 판단에 관해서는 색상이 중요한 역할을한다는 것이 나타났습니다.

시각적 복잡성이 더 많은 양의 정보가 표시될 것이라고 생각하도록 유도할 수 있는 반면, 더 다채로운 제품은 더 복잡하다고 볼 수 있으므로 더 나은 거래 가능성이 높아집니다. 기술 지표가 "제품"이 될 수 있다는 점을 고려하면 모든 저자 /공급 업체가 인기를 높이기 위해 성능에 집중하는 대신 시각적으로 매력적인 기능을 기술 지표 사용 갖춘 기술적으로 간단한 지표에 집중하는 것이 더 편리 할 수 있습니다. 광고도 성공적인 옵션이지만, 잘 알려진 게시자/저널에서 강조한 지표는 반드시 긍정적인 성과를 거두는 것은 아니지만 여전히 거래 커뮤니티에 영향을 미칠 것입니다.

5. 중복 정보

좋은 기술 지표의 목표는 표시기 설정과의 상호 작용을 최소화하면서 사용자에게 유용하고 읽기 쉽고 쉽게 읽을 수 있으며 액세스하지 않는 정보를 사용자에게 제공하는 것입니다. 이론적으로 는 둘 다 더 많은 상호 작용을 필요로하는 더 많은 정보와 상관 관계가 있어야합니다 (토글 / 드롭 다운 메뉴 등 사용). 이중화 문제는 좋은 지표의 이전에 설명된 모든 목표에 영향을 미치기 때문에 중요한 문제입니다. 예를 들어 모멘텀 발진기를 예로 들어 봅시다:이 발진기는 많은 흥미로운 특성을 가지고, 그것은 현재추세를 결정할 수 있습니다, 발산을 보여, 하지만 또한 같은 기간의 간단한 이동 평균에 변화의 표시를 결정할 수 있습니다.

이를 바탕으로 간단한 이동 평균의 변경 징후를 나타내는 지표는 더 많은 정보를 반환하고 계산속도가 빠른 모멘텀 발진기보다 덜 매력적일 것입니다. 중복될 가능성이 있는 기존 지표가 많이 있습니다. 리본은 과도한 중복 정보를 반환하는 지표의 좋은 예입니다. 리본은 서로 다른 기간을 사용하여 이동 평균의 여러 플롯으로 구성됩니다. 이동 평균 유형과 해당 기간을 선택한 방법에 따라 리본으로 반환되는 정보는 중복되고 분석하기 어려울 수 있습니다.

6. 다시 페인팅 및 비 인과 관계

우리는 앞서 지표의 시각적 측면이 인기를 향한 결정요인이 될 수 있다고 언급했으며, 매력적인 지표는 일반적으로 사용자로부터 상당한 이익을 받을 수 있지만, 여전히 트레이더로부터 가장 많은 이익을 창출할 우수한 진입점을 생성하는 지표입니다.

수년에 따라, 기술 지표의 특정 세트는 매우 매력적인 결과를 표시하는 것으로 알려져있다, 그 "다시 그리기"지표인. 다시 페인팅 표시기는 과거 값이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있는 지표를 참조하며, 지표가 향후 가격 데이터를 입력으로 사용하거나 기록 데이터가 제거될 때 다시 페인팅하여 지표를 다시 계산하여 잠재적으로 변경될 수 있습니다.

다시 그리기 표시기는 비 실시간 응용 프로그램에만 유용하며, 대부분은 가격을 추적하거나 과거 위치에서 일정 시간 후에 신호를 표시할 수 있으며, 이와 같이 진입점을 결정할 때 다시 그리기 표시기는 거의 유용하지 않으며 일반적으로 지연된 결정 타이밍의 대상이 됩니다. 이것은 지연이있는 다른 지표만큼 유용하게 만듭니다 (이것은 피벗에의존하는 많은 수평 지지및 저항 지표의 경우).

자동화된 기술 지표 기반 전략의 수익성을 지원하기어려울 수 있습니다. 추세 다음 전략은 가격이 고정 될 때 반대 전략이 더 나은 성능을 가질 것이다 동안 깨끗한 추세에서 도움이 될 것입니다, 가격이 이 두 조건 사이를 전환하는 경향이 있다는 점을 고려하면 지표가 일관성으로 수익성이되는 문제가 발생할 수있는 곳을 쉽게 볼 수 있습니다.

따라서 기술 지표의 가치는 그 자체로 돈을 벌 수있는 능력에서 거의 발견되지 않습니다. 시장 가격 변동의 복잡성은 이 방법을 너무 어렵게 만들고 기술적 지표는 이러한 극단적 인 조건을 극복하기에 충분히 똑똑하거나 적응할 수 없습니다, 그러나, 이것은 일반적으로 의사 결정에 대한 지원 도구로 지표를 사용할 수있는 경험이 풍부한 상인의 경우아니다.

상인의 역할을 고려할 때, 우리는 지표의 유용성이 출력되지 않는 중복및 유용한 정보의 수량에 의해 결정되며, 달성하기 어려운 조기 정확한 진입점을 제공하는 능력에 의해 반드시 결정되는 것은 아니라고 결론을 내릴 수 있습니다.

이러한 "보편적"지표는 상인이 사용하는 방법론의 양을 고려하면 정보의이 양을 제공 할 수있는 지표를 달성하는 것은 여전히 도전 남아있을 것입니다, 이러한 "보편적 인"지표는 사용하기 위해 가능한 한 쉽게 사용하는 것이 전체 지표 유용성에 역할을 할 것입니다.

8. 참고 문헌

(1) 카우프만, P.J., 1995. 더 스마트한 거래. 맥그로 힐, 뉴욕.

(2) 엘러스, 존. "FRAMA-프랙탈 적응 이동 평균." 주식 및 상품의 기술 분석 (2005).

(3) 엘리스, 크레이그 에이, 사이먼 에이 파베리. "더 똑똑하나요? 적응형, 간단한 이동 평균 거래 전략의 비교." 국제 비즈니스 및 금융 연구 19.3 (2005): 399-411.


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